Os modelos de séries temporais e dados combinados, além de sua utilização no meio empresarial, podem servir como ferramenta para previsão no mercado financeiro, pois lidam com avaliações de preços ou retorno de ativos no tempo. As séries utilizadas no mercado financeiro, conhecidas também como séries de retorno financeiro, apresentam características importantes para a sua aplicação. Sobre essas características, analise as afirmativas a seguir: I) estacionariedade na série; II) média amostral próxima de zero; III) apresentam distribuição não condicional; IV) apresentam distribuição não normal com excesso de curtose positivo; V) heterocedasticidade condicional. Dentre as características citadas, podemos dizer que as séries utilizadas no mercado financeiro têm: A. Apenas a afirmativa I está correta. B. Apenas as afirmativas I e III estão corretas. C. As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. D. Apenas a afirmativa II está correta. E. Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
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Letra E.
As séries utilizadas no mercado financeiro geralmente possuem as seguintes características:
I) Estacionariedade na série: Isso significa que a média e a variância da série não mudam ao longo do tempo.
II) Média amostral próxima de zero: As séries financeiras tendem a ter uma média amostral próxima de zero, indicando que não há tendência sistemática de crescimento ou queda.
IV) Apresentam distribuição não normal com excesso de curtose positivo: As séries financeiras frequentemente apresentam uma distribuição não normal, com uma cauda mais pesada do que a distribuição normal padrão, indicando maior probabilidade de eventos extremos.
V) Heterocedasticidade condicional: Refere-se à variância que varia ao longo do tempo. As séries financeiras geralmente exibem heterocedasticidade condicional, ou seja, a volatilidade dos retornos é influenciada por eventos passados.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas, pois as séries utilizadas no mercado financeiro apresentam características importantes a serem citadas, como estacionariedade na série, média amostral próxima de zero, distribuição não condicional, anormalidade com excesso de curtose positivo e heterocedasticidade condicional.
Resposta:
letra E Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
Explicação:
I) Estacionariedade na série;
Correta. A estacionariedade é uma característica desejada em séries temporais financeiras para que suas propriedades estatísticas permaneçam constantes ao longo do tempo.
II) Média amostral próxima de zero;
Incorreta. Não necessariamente as séries financeiras têm média amostral próxima de zero. A média pode variar dependendo do ativo financeiro em questão.
III) Apresentam distribuição não condicional;
Incorreta. Muitas vezes, assume-se que os retornos financeiros seguem uma distribuição condicional, ou seja, sua distribuição é condicionada à informação disponível até o momento.
IV) Apresentam distribuição não normal com excesso de curtose positivo;
Correta. Muitas séries financeiras apresentam uma distribuição não normal com excesso de curtose positivo, indicando caudas mais pesadas do que as de uma distribuição normal.
V) Heterocedasticidade condicional;
Correta. A heterocedasticidade condicional refere-se à variabilidade da volatilidade ao longo do tempo, o que é comum em séries financeiras.
Portanto, a resposta correta é a opção E. Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas, pois as séries utilizadas no mercado financeiro apresentam características importantes a serem citadas, como estacionariedade na série, média amostral próxima de zero, distribuição não condicional, anormalidade com excesso de curtose positivo e heterocedasticidade condicional.