Resposta:

C - Sim, pois o beta β desta empresa é de -1,23

Explicação:

Resposta: Pag 137 e 138

Para saber o beta, precisamos calculá-lo utilizando a fórmula do CAPM

Em que:

ki = Retorno esperado ou exigido de um ativo, obtido por meio da média aritmética simples dos dados observados nas séries históricas de retorno dos investimentos.

Rf = Taxa livre de risco, como, por exemplo, a poupança.

βi = Beta de um ativo ou carteira: identifica o risco sistemático do ativo em relação ao mercado.

Rm = Retorno esperado da carteira de mercado: representa a média dos retornos de todos os investimentos disponíveis no mercado.

Podemos acrescentar que a diferença (Rm – Rf) é o prêmio pelo risco de mercado.

ki = Rf + [bi x (Rm – Rf )]

-5,0% = 3,5% + [bi x (7,5% – 3,5%)]

-5,0% = 3,5% + [bi x (4,0%)] invertendo a identidade temos: 3,5% + [bi x (4,0%)] = -5,0%

4,0%bi = -3,5% -5,0%

4,0%bi = -8,5%

bi = -8,5%/4,0% = -2,13

Assim, o beta β desta ação é de -2,13

A ação é uma boa opção para o investidor porque em um cenário de beta negativo se o retorno for positivo ela se comporta de maneira negativa, mas se o retorno do mercado for negativo, esta ação se comportará de maneira positiva, então a resposta é Sim, pois o beta β desta empresa é de -2,13.

Resposta:s sim, pois o beta desta empresa é de -1,2

Explicação: resposta correta