Uma empresa contratou swap de dólar com o banco no valor de R$ 1 milhão pelo prazo de dois meses. A taxa de câmbio atual é de R$ 2,00 por dólar e o mercado futuro aponta R$ 2,20 para o vencimento. Durante esse período, a empresa que fez o hedge estará correndo o risco de crédito no valor de:

a.
R$ 2,2 milhões

b.
R$ 2,1 milhões

c.
R$ 200 mil

d.
R$ 100 mil