2)
A volatilidade _________ é o valor de uma opção relacionada à volatilidade _________ esperada.
A volatilidade _________ é afetada pela seleção de um modelo estatístico aplicado aos dados históricos dos retornos do _________, geralmente, um modelo de séries temporais.
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:
Alternativas:
Explícita; futura; matemática; ativo.
Explícita; futura; estatística; ativo.
Implícita; futura; estatística; ativo.
Implícita; passada; estatística; passivo.
Implícita; passada; matemática; passivo.
A volatilidade _________ é o valor de uma opção relacionada à volatilidade _________ esperada.
A volatilidade _________ é afetada pela seleção de um modelo estatístico aplicado aos dados históricos dos retornos do _________, geralmente, um modelo de séries temporais.
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:
Alternativas:
Explícita; futura; matemática; ativo.
Explícita; futura; estatística; ativo.
Implícita; futura; estatística; ativo.
Implícita; passada; estatística; passivo.
Implícita; passada; matemática; passivo.
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Implícita; futura; estatística; ativo.
Explicação:
Uma das principais características da volatilidade implícita é que o preço de uma opção depende da volatilidade futura esperada ao longo do horizonte de sua maturidade. Já a volatilidade estatística depende da escolha de um modelo estatístico que é aplicado aos dados históricos dos retornos do ativo, geralmente um modelo de séries de tempo (GABE e PORTUGAL, 2004).
Conforme destacam Christensen e Prabhala (1997), uma vez confirmada a hipótese da eficiência de um mercado (FAMA, 1970 e 1991), de que este incorpora de forma rápida de precisa o fluxo de informações no preço dos ativos, a volatilidade implícita se apresenta como uma boa estimadora da volatilidade futura.
Fonte: LITERATURA SOBRE MODELOS DE VOLATILIDADE EM ESTUDOS BRASILEIROS (Universidade Fumec)