5)
Sobre o modelo de série temporal, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso):

( ) Os modelos Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) são empregados para estimar a volatilidade da inflação.

( ) A questão é que o retorno não está relacionado linearmente, mas a volatilidade depende dos retornos anteriores, por meio de uma função quadrática.

( ) Modelos Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) possuem caudas gordas e agrupamento de períodos voláteis.

( ) Um modelo ARCH é uma generalização dos modelos GARCH.

( ) Os modelos GARCH possuem menos parâmetros.

Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F:

Alternativas:

V – V – V – V – F.
F – V – F – V – F.
F – V – F – V – V.
V – V – V – F – F.
V – F – F – V – V.