O coeficiente de Sharpe avalia a eficácia e a estabilidade de uma estratégia. Ele leva em consideração a relação entre o retorno esperado do investimento, o desvio-padrão do investimento (que representa a volatilidade) e a taxa de juros livre de risco. Nesse sentido, considere que o retorno esperado de um investimento é de 15% ao ano, o desvio-padrão é de 10% ao ano e a taxa de juros livre de risco é de 5% ao ano.
Assinale a alternativa que representa corretamente o conceito do coeficiente de Sharpe com base nas informações fornecidas.
A.
O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que o retorno esperado, levando em consideração a volatilidade do portfólio.
B.
O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que a taxa de juros livre de risco, levando em consideração a volatilidade do portfólio.
C.
O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que o desvio-padrão do portfólio, levando em consideração a taxa de juros livre de risco.
D.
O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que o desvio-padrão do portfólio, levando em consideração o retorno esperado.
E.
O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que a taxa de juros livre de risco, levando em consideração o desvio-padrão do portfólio.
Assinale a alternativa que representa corretamente o conceito do coeficiente de Sharpe com base nas informações fornecidas.
A.
O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que o retorno esperado, levando em consideração a volatilidade do portfólio.
B.
O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que a taxa de juros livre de risco, levando em consideração a volatilidade do portfólio.
C.
O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que o desvio-padrão do portfólio, levando em consideração a taxa de juros livre de risco.
D.
O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que o desvio-padrão do portfólio, levando em consideração o retorno esperado.
E.
O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que a taxa de juros livre de risco, levando em consideração o desvio-padrão do portfólio.
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A alternativa correta é:
D.
O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que o desvio-padrão do portfólio, levando em consideração o retorno esperado.
O coeficiente de Sharpe é calculado como o excesso de retorno do investimento em relação à taxa livre de risco, dividido pelo desvio-padrão do investimento. Nesse caso, o retorno esperado do investimento é de 15% ao ano e a taxa livre de risco é de 5% ao ano. Portanto, o excesso de retorno é de 10%. Dividindo esse valor pelo desvio-padrão do investimento de 10%, obtemos um coeficiente de Sharpe de 1. Isso indica que para cada unidade de desvio-padrão do investimento, o retorno esperado é 1 vez maior.
Resposta:
B. O retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que a taxa de juros livre de risco, levando em consideração a volatilidade do portfólio.
Explicação:
A resposta anterior está incorreta pois:
O coeficiente de Sharpe é calculado dividindo a diferença entre o retorno esperado do investimento e a taxa de juros livre de risco pelo desvio-padrão do investimento. Portanto, o retorno do portfólio é 1,0 vez maior do que a taxa de juros livre de risco, considerando a volatilidade do portfólio.
O conceito do coeficiente de Sharpe leva em consideração a relação entre o retorno esperado, a volatilidade e a taxa livre de risco.