QUESTÃO 5
Em modelos de dados em painel do tipo efeitos aleatórios (MEA) em vez de tratarmos β1i como fixo, pressupomos que ele seja uma variável aleatória com valor médio de β1 (nenhum subscrito i aqui). O valor de intercepto para uma empresa pode ser expresso como:
β1i = β1 + ei


Na prática, estamos supondo que em um universo ao qual exista inúmeras empresas e estamos analisando apenas uma parcela delas, nossa amostra foi retirada de um universo muito maior de empresas e que elas têm um valor médio comum para o intercepto (=B1). As diferenças individuais de cada empresa se refletem no termo de erro, εi, que compõe o termo de erro composto Wit.



GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria Básica, 5. ed. Bookman: Porto Alegre, 2011(adaptado)



Com base nas informações apresentadas, assinale a opção correta:

Alternativas
Alternativa 1:
O valor utilizado na amostra representa o censo de empresas.

Alternativa 2:
O termo de intercepto B1i, não recebe influência do termo de erro εi.

Alternativa 3:
O termo εi, representa o termo de erro da regressão, uma vez que analisa os elementos ao longo do tempo.

Alternativa 4:
O número de empresas utilizadas em nossa amostra, mesmo não sendo o valor total, representa as empresas que não foram inseridas.

Alternativa 5:
Os modelos de dados em painel do tipo efeitos aleatórios, tem como pressuposto de que seu intercepto o β1, seja fixo, ao qual para cada unidade utilizada, o intercepto reflete as diferenças individuais de cada empresa no termo de erro εi.