Segundo Gujarati e Porter (2011), dentro das equações simultâneas, podemos supor que as curvas de oferta e demanda sejam lineares e, se acrescentarmos os termos de erro estocásticos u1 e u2, podemos escrever as funções de oferta e demanda como: Função Demanda: Qtd = α0 + α1 Pt + u1t Função Oferta: Qts = β0 + β1 Pt + u2t Condição de Equilíbrio: Qtd = Qts em que Qd = quantidade demandada Qs = quantidade ofertada t = tempo e os α e β são os parâmetros. Sabendo que P e Q são variáveis conjuntamente dependentes, podemos interpretar mudanças nestas variáveis, por exemplo, u1t muda em decorrência das mudanças sobre as outras variáveis que afetam Q td (como a renda, a saúde e os gostos), a curva da demanda se deslocará para cima se u1t for positivo e para baixo se u1t for negativo. Lembrando que um deslocamento afeta os valores relacionados ao ponto de equilíbrio, podemos concluir que diante de um deslocamento, teremos um novo preço de equilíbrio e uma nova quantidade de equilíbrio neste modelo. GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria Básica, 5. ed. Bookman: Porto Alegre, 2011 (adaptado). Diante das informações apresentadas, assinale a opção correta: Alternativas Alternativa 1: As curvas de oferta e demanda, não existem relação uma com a outra. Alternativa 2: O deslocamento da curva de demanda, ou oferta não altera o ponto de equilíbrio. Alternativa 3: As mudanças advindas do deslocamento de uma das curvas não possuem qualquer sentido econômico, mas sim matemático. Alternativa 4: As mudanças advindas de deslocamento, ocorrem somente na curva de demanda, o deslocamento não ocorre na curva de oferta. Alternativa 5: A hipótese de uma greve, pode alterar o valor de U2t, dessa forma teremos um deslocamento da curva oferta, alterando os valores de P e Q uma vez que teremos um novo ponto de equilíbrio.
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QUESTÃO 5 Em modelos de dados em painel do tipo efeitos aleatórios (MEA) em vez de tratarmos β1i como fixo, pressupomos que ele seja uma variável aleatória com valor médio de β1 (nenhum subscrito i aqui). O valor de intercepto para uma empresa pode ser expresso como: β1i = β1 + ei Na prática, estamos supondo que em um universo ao qual exista inúmeras empresas e estamos analisando apenas uma parcela delas, nossa amostra foi retirada de um universo muito maior de empresas e que elas têm um valor médio comum para o intercepto (=B1). As diferenças individuais de cada empresa se refletem no termo de erro, εi, que compõe o termo de erro composto Wit. GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria Básica, 5. ed. Bookman: Porto Alegre, 2011(adaptado) Com base nas informações apresentadas, assinale a opção correta: Alternativas Alternativa 1: O valor utilizado na amostra representa o censo de empresas. Alternativa 2: O termo de intercepto B1i, não recebe influência do termo de erro εi. Alternativa 3: O termo εi, representa o termo de erro da regressão, uma vez que analisa os elementos ao longo do tempo. Alternativa 4: O número de empresas utilizadas em nossa amostra, mesmo não sendo o valor total, representa as empresas que não foram inseridas. Alternativa 5: Os modelos de dados em painel do tipo efeitos aleatórios, tem como pressuposto de que seu intercepto o β1, seja fixo, ao qual para cada unidade utilizada, o intercepto reflete as diferenças individuais de cada empresa no termo de erro εi.
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QUESTÃO 8 Observando uma série temporal, como a série do PIB americano, podemos saber se ela segue um processo ARIMA, pela metodologia Box Jenkins o qual o método consiste em quatro etapas, 1 º identificação, 2º estimação, 3º verificação de diagnostico e 4º previsão. A terceira etapa esta relacionada a um processo ao qual a escolha do modelo ARIMA, ajusta-se bem aos dados para assim utilizar outro modelo ARIMA para fazer o trabalho. Esta etapa em outras palavras, ira demonstrar apartir dos ruidos brancos dos residuos estimados se existe a necessidade de voltar na etapa 1 ou irmos para a etapa 4. Este processo pode ser visualizado na imagem a seguir: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria Básica, 5. ed. Bookman: Porto Alegre, 2011(adaptado). Com base nas informações apresentadas e em seus conhecimentos sobre o modelo ARIMA, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I. Após escolhermos um modelo ARIMA específico, e tendo estimado seus parâmetros, veremos a seguir se o modelo selecionado ajusta-se aos dados razoavelmente bem para que seja possível que outro modelo ARIMA possa também fazer o trabalho. Este processo está ligado a iteração. Porque II. As 4 etapas devem ser seguidas a rigor, dessa forma, ao concluir a etapa 4, todo o processo, finda-se. As etapas anteriores servem para chegar a esta etapa, sendo que se o resultado não for válido em uma das etapas anteriores, este modelo não será válido. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: Alternativas Alternativa 1: As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. Alternativa 2: As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. Alternativa 3: A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. Alternativa 4: A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. Alternativa 5: As asserções I e II são falsas.
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