A diversificação do risco é a essência da Teoria Moderna de Portfólios, criada por Harry Markowitz, economista, considerado o pai das finanças modernas e Prêmio Nobel de Economia em 1990.


Isso porque:
I - O princípio matemático criado por Markowitz comprovou a importância de diversificar investimentos, demonstrando como a diversificação pode ser usada para diminuir os riscos e aumentar os resultados de uma carteira de investimentos.
II – Teoria Moderna de Portfólios é uma explicação matemática para uma das frases célebres dos investidores: ‘não colocar todos os ovos na mesma cesta.’ Ou seja, não limitar os aportes de capital a apenas um ou poucos ativos.
III – A teoria de Markowitz não se limitou a dizer que é importante ter escolhas diversas na carteira mas, também, em calcular quantos ativos representam a melhor diversificação para se ter melhores resultados.




Logo, é correto o que se afirma em:

Assinale uma das alternativas abaixo:

a.
III, pois está de acordo com o conceito apresentado, sendo que as assertivas I e II não estão acompanhando o conceito.

b.
I e III, pois expressam as consequências do que é a teoria, o que não ocorre na assertiva II, que de fato não se aplica ao conceito.

c.
I e II, pois estão de acordo com a teoria proposta segundo pelo autor. A assertiva III não está correta quanto a sua relação com o conceito apresentado.

d.
I, II e III, pois todas as assertivas estão de acordo com o conteúdo da teoria proposta pelo autor.

e.
I e II, pois estão de acordo com o conceito apresentado, e a assertiva III está incorreta, pois não se aplica ao conceito.