January 2024 1 71 Report
As evidências empíricas têm mostrado que mais mercado é melhor que menos mercado, mas instituições de boa qualidade também:

Têm papel semelhante para frear mercados onde suas falhas pioram o resultado da positiva concorrência.
Têm papel importante para frear mercados onde não há falhas pioram o resultado da livre concorrência.
Têm papel menos importante para frear mercados onde suas falhas pioram o resultado da livre concorrência.
Têm papel importante para frear mercados onde suas falhas pioram o resultado da livre concorrência.
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Lista de comentários

More Questions From This User See All
Prepare-se! Chegou a hora de você testar o conhecimento adquirido nesta disciplina. A Avaliação Virtual (AV) é composta por questões objetivas e corresponde a 100% da média final. Você tem até cinco tentativas para “Enviar” as questões, que são automaticamente corrigidas. Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir o prazo estabelecido. Boa prova! 1) Um pesquisador está analisando dados do mercado financeiro para elaborar um relatório para a empresa em que presta serviços. Ele já obteve os dados para sua análise e, agora, precisa escolher um modelo para suas estimações. Para concretizar esta tarefa, é necessário utilizar um software. Sobre o processo análise de dados para esta empresa, analise as assertivas a seguir e identifique as corretas: I. A análise dos dados pode ser realizada por meio do R. II. É possível obter dados diretamente de sites por meio do software R. III. Existem dados que o pesquisador terá que elaborar como é o caso dos fatores de risco. IV. Para rodar modelos lineares generalizados, usamos o pacote plm. V. Para imprimir os resultados, podemos usar a função data. São verdadeiras: Alternativas: I, II e V, apenas. I, II e IV, apenas. I, III e IV, apenas. I, II e III, apenas. I, II e IV, apenas.
Responda
2) A volatilidade _________ é o valor de uma opção relacionada à volatilidade _________ esperada. A volatilidade _________ é afetada pela seleção de um modelo estatístico aplicado aos dados históricos dos retornos do _________, geralmente, um modelo de séries temporais. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas: Alternativas: Explícita; futura; matemática; ativo. Explícita; futura; estatística; ativo. Implícita; futura; estatística; ativo. Implícita; passada; estatística; passivo. Implícita; passada; matemática; passivo.
Responda
3) Sobre o modelo linear clássico e seus pressupostos, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso): ( ) Para resolver um problema de minimização, é preciso derivar a expressão desejada em relação à variável de interesse e igualar a zero. ( ) O coeficiente de determinação é representado por R2. ( ) O R2 pode ser representado pela divisão entre SQT e SQE. ( ) É possível encontrar o R2 ajustado, que não é alterado pelo acréscimo de variáveis ao modelo. ( ) O R2 ajustado está entre zero e um. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F: Alternativas: F – V – F – V – F. V – F – F – V – V. V – V – F – V – F. V – V – V – V – F. F – V – F – V – V.
Responda
4) A Econometria é uma ciência que analisa variáveis para explicar os fenômenos relacionados com a economia em geral: macroeconomia, microeconomia, finanças, e assim por diante. Dessa forma, é possível orientar governos e empresas na tomada de decisão, bem como permitir avaliar políticas públicas. Sobre a importância da Econometria, assinale a alternativa correta. Alternativas: A Econometria fornece insumos qualitativos para a avaliação de fenômenos econômicos. A Econometria fornece insumos qualitativos para a avaliação de fenômenos psicológicos. A Econometria fornece insumos quantitativos para a avaliação de fenômenos matemáticos. A Econometria fornece insumos quantitativos para a avaliação de fenômenos materiais. A Econometria fornece insumos quantitativos para a avaliação de fenômenos econômicos.
Responda
5) Sobre o modelo de série temporal, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso): ( ) Os modelos Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) são empregados para estimar a volatilidade da inflação. ( ) A questão é que o retorno não está relacionado linearmente, mas a volatilidade depende dos retornos anteriores, por meio de uma função quadrática. ( ) Modelos Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) possuem caudas gordas e agrupamento de períodos voláteis. ( ) Um modelo ARCH é uma generalização dos modelos GARCH. ( ) Os modelos GARCH possuem menos parâmetros. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F: Alternativas: V – V – V – V – F. F – V – F – V – F. F – V – F – V – V. V – V – V – F – F. V – F – F – V – V.
Responda
6) O modelo consiste em mais de uma variável independente. Assim, o nome faz sentido devido ao grande número de variáveis que adicionamos para descrever o modelo. Sobre o modelo descrito acima, em Econometria, assinale a alternativa correta. Alternativas: Modelo de regressão de dados em série temporal. Modelo de regressão linear múltipla. Modelo de regressão de fatores em finanças. Modelo de regressão linear simples. Modelo de regressão linear simples.
Responda
7) A Econometria possui uma diversidade de modelos que podem ser aplicados. Cada modelo possui suas hipóteses, que pressupomos que sejam atendidas para que os valores estimados sejam válidos. Leia e associe as informações indicadas por letras e números, conforme as hipóteses do modelo de regressão linear. I. Linearidade. II. Exogeneidade. III. Homoscedasticidade. A. Temos variância do erro como constante. B. Podemos dizer que a esperança de x dado u é zero. C. O modelo possui uma variável dependente com expoente um. Assinale a alternativa que traz a associação correta entre as duas listas: Alternativas: III-C; II-A; I-B. II-C; III-A; I-B. I-C; II-A; III-B. I-C; II-B; III-A. I-A; II-C; III-B.
Responda
8) Sobre o modelo de série temporal, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso): ( ) A Função de Autocorrelação (FAC) mostra como essa correlação evolui com o crescimento de . (Início da descrição: k. Fim da descrição.) ( ) A Função de Autocorrelação Parcial (FACP) mostra a evolução da autocorrelação entre e −. (Início da descrição: y t e y t menos k. Fim da descrição.) ( ) Autocorrelação parcial é a correlação entre e −, depois que excluímos os efeitos de todos os ′ entre e −. (Início da descrição: y linhas entre t e t menos k. Fim da descrição.) ( ) Os gráficos da Função Autocorrelação e da Função Autocorrelação Parcial são denominados sazonalidade. ( ) Uma série de tempo com tendência temporal significa que a série aumenta (ou diminui) à medida que o tempo decorre. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F: Alternativas: V – F – F – V – V. F – V – F – V – F. V – V – V – V – F. V – V – V – F – V. F – V – F – V – V.
Responda
9) Os modelos mais básicos de série de tempo usam as defasagens da série ou do termo do erro. Não há outras variáveis, então, são chamados de univariados. Leia e associe as informações indicadas por letras e números, segundo o modelo de séries temporais e suas hipóteses. I. Quantmod. II. Dataframe. III. Performance analytics. A. Pacote usado para importar dados. B. É parecido a uma matriz, mas as colunas têm nomes e podem ter diferentes tipos de dados. C. É um pacote de análise de risco e de performance. Assinale a alternativa que traz a associação correta entre as duas listas: Alternativas: I-A; II-B; III-C. III-C; II-A; I-B. I-A; II-C; III-B. I-C; II-A; III-B. II-C; III-A; I-B.
Responda
10) Sobre o modelo linear clássico e seus pressupostos, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso): ( ) É um modelo em que esperamos que x explique y. Assim, podemos dizer que y é a variável dependente e x é a variável independente. ( ) É um modelo que estima uma reta com base nos valores das observações de x. ( ) Ao estabelecermos uma reação entre y e x, podemos dizer que há relação de causalidade. ( ) Quando temos uma reta com inclinação positiva, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis. ( ) Quando temos uma reta com inclinação negativa, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F: Alternativas: V – V – V – V – F. F – V – F – V – V. V – F – F – V – V. F – V – F – V – F. V – V – F – V – F.
Responda

Helpful Links

Helpful Social

Copyright © 2025 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.