O value at risk (VaR) é uma metodologia de cálculo de risco em Projetos de investimentos, principalmente ligados a CAPEX. Considerando a incerteza sobre a taxa de juros, pode-se AFIRMAR que:
a.

( ) b. Dado um certo nível de confiança, os Projetos de maior duração têm um menor VaR dos que os de menor duração.
b.

( ) c. Um VaR de R$ 15 milhões no nível de confiança de 95% significa que o nível de perda de R$ 15 milhões só será superado em 5% dos casos.
c.

( ) a. Se a taxa de juros da Economia aumentar, os Projetos de maior duração vão sofrer uma queda de seu valor presente líquido menor do que os de menor duração.
d.

( ) d. Os riscos de variação cambial sempre aumentam o VaR calculado, considerando apenas os riscos de variação nos juros.
e.

( ) e. A metodologia do cálculo do VaR, quando há vários riscos simultâneos, não deve levar em conta a correlação entre eles.