Um investidor constituiu uma carteira de risco mínimo com as ações Alfa e Ômega. Nesta carteira de risco mínimo, as ações Alfa representam 83% dos recursos aplicados pelo investidor. São conhecidos os seguintes dados a respeito das duas ações:
Retorno esperado das ações A: 22%
Retorno esperado das ações B: 12%
Risco das ações A: 8,0%
Risco das ações B: 17,7%
Correlação entre A e B: 0
É CORRETO afirmar que o retorno esperado e o risco desta carteira de risco mínimo, respectivamente, são iguais a:
22,0% e 8,0%.
20,3% e 7,3%.
12,6% e 3,9%.
17,3% e 6,1%.
24,5% e 4,2%.
Retorno esperado das ações A: 22%
Retorno esperado das ações B: 12%
Risco das ações A: 8,0%
Risco das ações B: 17,7%
Correlação entre A e B: 0
É CORRETO afirmar que o retorno esperado e o risco desta carteira de risco mínimo, respectivamente, são iguais a:
22,0% e 8,0%.
20,3% e 7,3%.
12,6% e 3,9%.
17,3% e 6,1%.
24,5% e 4,2%.
Lista de comentários
Para achar o retorno voce vai calcular (faça o calculo com 6 casas decimais)
Re= 0,83x0,22+0,17x0,12
Re=0,203000
Re= 20,3%.
Resposta
20,3% e 7,3%
Corrigida!